statsmodels.tsa.vector_ar.svar_model.SVARResults.test_normality¶

SVARResults.test_normality(signif=0.05)¶

使用Jarque-Bera风格的总体卡方检验来测试正态分布误差的假设。

Parameters:¶

signiffloat

测试显著性水平。

Returns:¶

resultNormalityTestResults

注释

H0（零假设）：数据是由高斯分布过程生成的