statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VAR.fit¶

VAR.fit(maxlags=None, method='ols', ic=None, trend='c', verbose=False)[source]¶

拟合VAR模型

Parameters:¶

maxlags{int, None}, default None

用于选择顺序的最大滞后数，默认为 12 * (nobs/100.)**(1./4)，参见 select_order 函数

method{‘ols’}

使用的估计方法

ic{‘aic’, ‘fpe’, ‘hqic’, ‘bic’, None}

用于VAR阶数选择的准则。 aic : 赤池信息量准则 fpe : 最终预测误差 hqic : 汉南-奎因准则 bic : 贝叶斯信息准则，又名施瓦茨准则

verbosebool, default False

将订单选择输出打印到屏幕

trendstr {“c”, “ct”, “ctt”, “n”}

“c” - 添加常数 “ct” - 常数和趋势 “ctt” - 常数、线性和二次趋势 “n” - 无常数，无趋势 请注意，这些内容会添加到数据集的列前面。

Returns:¶

VARResults

估计结果

注释

有关实现细节，请参阅Lütkepohl第146-153页。