statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARProcess.forecast_interval¶

VARProcess.forecast_interval(y, steps, alpha=0.05, exog_future=None)[source]¶

假设 y 是高斯分布，构建预测区间估计

Parameters:¶

y{ndarray, None}

用于预测的初始值。如果为 None，则使用原始内生变量的最后 k_ar 个值。

stepsint

预测的步数

alphafloat, optional

置信区间的显著性水平。

exog_futurendarray, optional

外生变量的预测值。应包括常数、趋势等，根据需要包括样本外的外推。

Returns

——-

pointndarray

预测的平均值

lowerndarray

置信区间的下限

upperndarray

置信区间的上限

注释

Lütkepohl 第39-40页