statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.cov_params¶

VARResults.cov_params()[source]¶

模型系数的估计方差-协方差

注释

vec(B) 的协方差，其中 B 是矩阵 [params_for_deterministic_terms, A_1, …, A_p]，形状为 (K x (Kp + number_of_deterministic_terms)) 调整为无偏估计量 参考：Lütkepohl p.74-75