statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.orth_ma_rep¶

VARResults.orth_ma_rep(maxn=10, P=None)¶

使用P矩阵计算正交化的MA系数矩阵，使得\(\Sigma_u = PP^\prime\)。P默认为\(\Sigma_u\)的Cholesky分解

Parameters:¶

maxnint

要计算的系数矩阵数量

Pndarray (k x k), optional

矩阵使得 Sigma_u = PP’，默认为 Cholesky 分解

Returns:¶

coefsndarray (maxn x k x k)