statsmodels.tsa.vector_ar.vecm.CointRankResults¶

class statsmodels.tsa.vector_ar.vecm.CointRankResults(rank, neqs, test_stats, crit_vals, method='trace', signif=0.05)[source]¶

用于保存协整秩测试结果的类。

Parameters:¶

rankint (0 <= rank <= neqs)

根据Johansen协整秩检验选择的秩。

neqsint

时间序列中的变量数量。

test_statsarray_like (rank + 1 if rank < neqs else rank)

一个包含进行测试的测试统计量的一维类数组对象。

crit_valsarray_like (rank +1 if rank < neqs else rank)

一个一维的类数组对象，包含与test_stats参数中的条目相对应的临界值。

methodstr, {"trace", "maxeig"}, default: "trace"

如果 "trace"，则使用迹检验统计量。如果 "maxeig"，则使用最大特征值检验统计量。

signiffloat, {0.1, 0.05, 0.01}, default: 0.05

测试的显著性水平。

方法

summary()