statsmodels.tsa.vector_ar.vecm.JohansenTestResult¶

class statsmodels.tsa.vector_ar.vecm.JohansenTestResult(rkt, r0t, eig, evec, lr1, lr2, cvt, cvm, ind)[source]¶

Johansen协整检验结果类

Attributes:¶

cvm

最大特征值统计量的临界值（90%、95%、99%）。

cvt

临界值（90%、95%、99%）的迹统计量

eig

VECM系数矩阵的特征值

evec

VECM系数矩阵的特征向量

ind

特征值的顺序

lr1

迹统计量

lr2

最大特征值统计量

max_eig_stat

最大特征值统计量

max_eig_stat_crit_vals

最大特征值统计量的临界值（90%、95%、99%）。

meth

测试方法

r0t

残差用于 \(\Delta Y\)。

rkt

残差用于 \(Y_{-1}\)

trace_stat

迹统计量

trace_stat_crit_vals

临界值（90%、95%、99%）的迹统计量

注释

参见 [1] 第292页中的 r0t 和 rkt

参考文献

[1]

Lütkepohl, H. 2005. 多变量时间序列分析新导论. Springer.

方法

属性

cvm	最大特征值统计量的临界值（90%、95%、99%）。
cvt	临界值（90%、95%、99%）的迹统计量
eig	VECM系数矩阵的特征值
evec	VECM系数矩阵的特征向量
ind	特征值的顺序
lr1	迹统计量
lr2	最大特征值统计量
max_eig_stat	最大特征值统计量
max_eig_stat_crit_vals	最大特征值统计量的临界值（90%、95%、99%）。
meth	测试方法
r0t	残差用于 \(\Delta Y\)。
rkt	残差用于 \(Y_{-1}\)
trace_stat	迹统计量
trace_stat_crit_vals	临界值（90%、95%、99%）的迹统计量