statsmodels.tsa.vector_ar.vecm.VECM.fit¶

VECM.fit(method='ml')[source]¶

估计VECM的参数。

估计过程在[1]的第269-304页中描述。

Parameters:¶

methodstr {“ml”}, default: “ml”

使用的估计方法。“ml”代表最大似然法。

Returns:¶

estVECMResults

参考文献

[1]

卢特克霍伊泽尔, H. 2005. 多变量时间序列分析新导论. 斯普林格出版社.