statsmodels.tsa.vector_ar.vecm.VECMResults.orth_ma_rep¶

VECMResults.orth_ma_rep(maxn=10, P=None)[source]¶

计算正交化的MA系数矩阵。

为此目的，使用矩阵 P 满足 \(\Sigma_u = PP^\prime\)。P 默认为 \(\Sigma_u\) 的 Cholesky 分解

Parameters:¶

maxnint

要计算的系数矩阵数量

Pndarray (neqs x neqs), optional

矩阵，使得 \(\Sigma_u = PP'\)。默认为 Cholesky 分解。

Returns:¶

coefsndarray (maxn x neqs x neqs)