statsmodels.tsa.vector_ar.vecm.VECMResults.stderr_coint¶

VECMResults.stderr_coint¶

协整关系中beta和确定性项的标准误差。

注释

参见 [1] 第297页。使用规则

\[vec(B R) = (B' \otimes I) vec(R)\]

对于两个可以相乘的矩阵 B 和 R。 这是 [1] 第 662 页的规则 (3)。

参考文献

[1] (1,2)

卢特克霍伊泽尔, H. 2005. 多变量时间序列分析新导论. 斯普林格出版社.