statsmodels.tsa.vector_ar.vecm.VECMResults.test_normality¶

VECMResults.test_normality(signif=0.05)[source]¶

使用Jarque-Bera风格的总体\(\\chi^2\)检验来测试正态分布误差的假设。

Parameters:¶

signiffloat

测试的显著性水平。

Returns:¶

resultstatsmodels.tsa.vector_ar.hypothesis_test_results.NormalityTestResults

注释

H₀ : 数据是由高斯分布过程生成的