statsmodels.tsa.vector_ar.vecm.coint_johansen¶

statsmodels.tsa.vector_ar.vecm.coint_johansen(endog, det_order, k_ar_diff)[source]¶

Johansen协整检验的VECM协整秩

Parameters:¶

endogarray_like (nobs_tot x neqs)

测试数据

det_orderint

• -1 - 无确定性项

• 0 - 常数项

• 1 - 线性趋势

k_ar_diffint, nonnegative

模型中的滞后差分数量。

Returns:¶

resultJohansenTestResult

包含测试结果的对象。结果类中最重要的属性是：

• trace_stat 和 trace_stat_crit_vals

• 最大特征统计量和最大特征统计量临界值

另请参阅

statsmodels.tsa.vector_ar.vecm.select_coint_rank

注释

实现方式可能会改变，以更多地利用现有的VECM框架。

参考文献

[1]

Lütkepohl, H. 2005. 多变量时间序列分析新导论. Springer.