statsmodels.tsa.vector_ar.vecm.select_coint_rank¶

statsmodels.tsa.vector_ar.vecm.select_coint_rank(endog, det_order, k_ar_diff, method='trace', signif=0.05)[source]¶

计算VECM的协整秩。

Parameters:¶

endogarray_like (nobs_tot x neqs)

带有预样本的数据。

det_orderint

• -1 - 无确定性项

• 0 - 常数项

• 1 - 线性趋势

k_ar_diffint, nonnegative

模型中的滞后差分数量。

methodstr, {"trace", "maxeig"}, default: "trace"

如果 "trace"，则使用迹检验统计量。如果 "maxeig"，则使用最大特征值检验统计量。

signiffloat, {0.1, 0.05, 0.01}, default: 0.05

测试的显著性水平。

Returns:¶

rankCointRankResults

一个包含测试建议的协整秩的 CointRankResults 对象，允许打印摘要。