skfolio.datasets.load_factors_dataset#

skfolio.datasets.load_factors_dataset()[来源]#

加载5个因子ETF的价格。

这个数据集由5只ETF的每日价格组成，代表了自2014-01-02至2022-12-28的共同因素。

因素是：

• “MTUM”：动量

• “QUAL”: 质量

• “SIZE”: 尺寸

• “VLUE”: 值

• “USMV”：低波动性

数据来自雅虎公共API。 价格是经过调整的收盘价，即在考虑所有适用的拆分和股息分配后的收盘价。 该调整使用适当的拆分和股息乘数，遵循证券价格研究中心（CRSP）标准。

观察	2264
资产	5

Returns:

dfDataFrame of shape (n_observations, n_assets)

价格数据框

示例

>>> from skfolio.datasets import load_factors_dataset
>>> prices = load_factors_dataset()
>>> prices.head()
              MTUM    QUAL    SIZE    USMV    VLUE
Date
2014-01-02  52.704  48.351  48.986  29.338  47.054
2014-01-03  52.792  48.256  48.722  29.330  46.999
2014-01-06  52.677  48.067  48.722  29.263  46.991
2014-01-07  53.112  48.455  48.731  29.430  47.253
2014-01-08  53.502  48.437  48.731  29.422  47.253