skfolio.prior.PriorModel#

class skfolio.prior.PriorModel(mu, covariance, returns, cholesky=None)[来源]#

先前模型数据类。

Attributes:

mundarray of shape (n_assets,)

资产预期回报的估算。

covariancendarray of shape (n_assets, n_assets)

资产协方差矩阵的估计。

returnsndarray of shape (n_observations, n_assets)

资产回报的估计。

choleskyndarray, optional

协方差的下三角Cholesky因子。在某些情况下，可以获得比直接对协方差估计应用Cholesky分解所获得的因子维度更小的Cholesky因子（例如在因子模型中）。当提供时，这个Cholesky因子在某些优化中使用（例如在均值方差中）以提高性能和收敛性。默认值为 None。