statsmodels.tsa.statespace.tools.unconstrain_stationary_multivariate¶

statsmodels.tsa.statespace.tools.unconstrain_stationary_multivariate(constrained, error_variance)[source]¶

将似然评估中使用的约束参数转换为优化器使用的无约束参数

Parameters:¶

constrainedarray or list

自回归或移动平均分量的约束参数，将被转换为优化器使用的任意参数。如果是列表，应为长度为order的列表，其中每个元素是一个大小为k_endog x k_endog的数组。如果是数组，应为系数矩阵水平连接并大小为k_endog x k_endog * order。

error_variancendarray

误差项的方差/协方差矩阵。应为k_endog x k_endog大小。即使不被算法转换（当transform_variance为False时），这也作为输入使用。

Returns:¶

unconstrainedndarray

优化器使用的无约束参数，将被转换为自回归或移动平均分量的平稳系数。将匹配传递的约束变量的类型（因此如果传递的是列表，将返回一个列表）。

注释

内部使用列表表示，即使传入的是数组。

参考文献