statsmodels.tsa.statespace.cfa_simulation_smoother.CFASimulationSmoother.posterior_cov¶

property CFASimulationSmoother.posterior_cov¶

状态的后验协方差，条件是数据

注释

警告：访问此属性时计算的矩阵可能非常大：其形状为(nobs * k_states, nobs * k_states)。在大多数情况下，如果可能的话，最好使用posterior_cov_inv_chol_sparse属性，它以稀疏对角带存储的形式保存了后验协方差矩阵的逆的Cholesky因子。

\[Var[\alpha \mid Y^n ]\]

这个后验协方差矩阵不等同于卡尔曼平滑器生成的smoothed_state_cov属性，因为它还包含了所有的交叉协方差项。相反，smoothed_state_cov包含了该后验协方差矩阵的(k_states, k_states)块对角线项。