statsmodels.tsa.statespace.kalman_smoother.SmootherResults.smoothed_state_gain¶

SmootherResults.smoothed_state_gain(updates_ix, t=None, start=None, end=None, extend_kwargs=None)[source]¶

Cov(tilde alpha_{t}, I) Var(I, I)^{-1}

其中 I 是与update_indices相关的预测误差向量。

Parameters:¶

updates_ixlist

索引列表 (t, i)，其中 t 表示零索引的时间位置，i 表示零索引的内生变量。