statsmodels.tsa.vector_ar.irf.IRAnalysis.err_band_sz2¶

IRAnalysis.err_band_sz2(orth=False, svar=False, repl=1000, signif=0.05, seed=None, burn=100, component=None)[source]¶

IRF Sims-Zha 误差带方法 2。

此方法不假设误差带在均值周围对称。

Parameters:¶

orthbool, default False

计算正交化的脉冲响应

replint, default 1000

MC 复制的数量

signiffloat (0 < signif < 1)

误差线的显著性水平，默认为95%置信区间

seedint, default None

np.random 种子

burnint, default 100

要丢弃的初始模拟观测值数量

componentneqs x neqs array, default to largest for each

用于每个误差带的特征向量/值的列索引 注意：在计算主成分时，不包括脉冲周期（t=0）

参考文献

西姆斯, 克里斯托弗·A., 和 扎, 陶. 1999. “脉冲响应的误差带”. 计量经济学 67: 1113-1155.