statsmodels.tsa.vector_ar.var_model.VARResults.test_whiteness¶

VARResults.test_whiteness(nlags=10, signif=0.05, adjusted=False)[source]¶

使用Portmanteau检验进行残差白度测试

Parameters:¶

nlagsint > 0

测试的滞后阶数必须大于VAR模型中包含的滞后阶数。

signiffloat, between 0 and 1

测试的显著性水平。

adjustedbool, default False

指示是否应用小样本调整的标志。

Returns:¶

WhitenessTestResults

测试结果。

注释

使用Portmanteau检验测试残差的白度，如[1]，第4.4.3章节所述。

参考文献

[1]

卢特克霍伊泽尔，H. 2005. 多时间序列分析新导论 分析。斯普林格出版社。