statsmodels.stats.correlation_tools.corr_clipped¶

statsmodels.stats.correlation_tools.corr_clipped(corr, threshold=1e-15)[source]¶

找到一个接近的相关矩阵，该矩阵是半正定的

此函数裁剪特征值，将小于阈值的特征值替换为阈值。新矩阵是归一化的，因此对角元素为1。与corr_nearest相比，原始相关矩阵与正定相关矩阵之间的距离更大，但由于它只计算一次特征值，因此速度更快。

Parameters:¶

corrndarray, (k, k)

初始相关矩阵

thresholdfloat

最小特征值的裁剪阈值，参见注释

Returns:¶

corr_newndarray, (optional)

校正后的相关矩阵

另请参阅

corr_nearest

cov_nearest

注释

修正相关矩阵的最小特征值大约等于阈值。在示例中，最小特征值可能比阈值小10倍，例如阈值1e-8可能导致最小特征值在1e-9到1e-8之间。如果阈值=0，则相关矩阵的最小特征值可能为负，但在数值误差范围内为零，例如在-1e-16范围内。

假设输入的相关矩阵是对称的。返回的相关矩阵的对角元素设置为1。

如果给定阈值时相关矩阵已经是半正定的，则返回原始相关矩阵。

cov_clipped 比 cov_nearest 在简单示例中快40倍以上，但具有稍大的近似误差。