statsmodels.stats.correlation_tools.cov_nearest¶

statsmodels.stats.correlation_tools.cov_nearest(cov, method='clipped', threshold=1e-15, n_fact=100, return_all=False)[source]¶

找到最接近的正（半）定协方差矩阵

这使得对角线，即方差，保持不变

Parameters:¶

covndarray, (k,k)

初始协方差矩阵

methodstr

如果为“clipped”，则使用更快但不太准确的 corr_clipped。如果为“nearest”，则使用 corr_nearest。

thresholdfloat

最小特征值的裁剪阈值，参见注释

n_factint or float

用于确定最大迭代次数的因子 corr_nearest。请参阅其文档字符串

return_allbool

如果为 False（默认），则仅返回协方差矩阵。 如果为 True，则还会额外返回相关矩阵和标准差。

Returns:¶

cov_ndarray

校正后的协方差矩阵

corr_ndarray, (optional)

校正后的相关矩阵

std_ndarray, (optional)

标准差

另请参阅

corr_nearest

corr_clipped

注释

这将协方差矩阵转换为相关矩阵。然后，找到最接近的半正定相关矩阵，并使用初始标准差将其转换回协方差矩阵。

中间相关矩阵的最小特征值大约等于阈值。如果阈值=0，那么相关矩阵的最小特征值可能是负的，但在数值误差范围内为零，例如在-1e-16的范围内。

假设输入协方差矩阵是对称的。