statsmodels.stats.multitest.回归FDR¶

class statsmodels.stats.multitest.RegressionFDR(endog, exog, regeffects, method='knockoff', **kwargs)[source]¶

在回归过程中控制FDR。

Parameters:¶

endogarray_like

回归的因变量

exogarray_like

回归的独立变量

regeffectsRegressionEffects instance

一个可以计算回归系数效应量的RegressionEffects类的实例。

methodstr

用于评估和控制FDR的方法，目前必须是‘knockoff’。

Returns:¶

Returns an instance of the RegressionFDR class. The fdr attribute

holds the estimated false discovery rates.

注释

此类实现了Barber和Candes的knockoff方法。 这是一种用于控制各种回归估计程序的FDR的方法，包括相关系数、OLS回归、带前向选择的OLS回归和LASSO回归。

对于回归中其他控制FDR的方法，请参阅statsmodels.stats.multitest模块。该模块中提供的方法使用Z值或p值，因此需要系数估计的标准误差可用。

构建增广设计矩阵的默认方法是“等变”方法，设置design_method='sdp'以使用涉及半定规划的替代方法。有关这两种方法的更多信息，请参见Barber和Candes。sdp方法要求安装cvxopt包。

方法

summary()
threshold(tfdr)	返回给定目标FDR的阈值统计量。