statsmodels.stats.sandwich_covariance.cov_cluster¶

statsmodels.stats.sandwich_covariance.cov_cluster(results, group, use_correction=True)[source]¶

聚类稳健协方差矩阵

计算单个簇的夹层协方差矩阵，即分组变量。

Parameters:¶

resultsresult instance

回归结果，使用 results.model.exog 和 results.resid TODO: 这应该使用 wexog 代替

use_correctionbool

如果为真（默认），则使用小样本校正因子。

Returns:¶

covndarray, (k_vars, k_vars)

参数估计的聚类稳健协方差矩阵

注释

与UCLA示例中的Stata结果相同，并且与Peterson的结果相同