statsmodels.stats.sandwich_covariance.cov_white_simple¶

statsmodels.stats.sandwich_covariance.cov_white_simple(results, use_correction=True)[source]¶

异方差稳健协方差矩阵（怀特）

Parameters:¶

resultsresult instance

回归结果，使用 results.model.exog 和 results.resid TODO: 这应该使用 wexog 代替

Returns:¶

covndarray, (k_vars, k_vars)

参数估计的异方差稳健协方差矩阵

另请参阅

cov_hc1, cov_hc2, cov_hc3

具有小样本校正的异方差稳健协方差矩阵

注释

这产生与 cov_hc0 相同的结果，并且不包括任何小样本校正。

已验证（针对 LinearRegressionResults 和 Peterson）