statsmodels.stats.sandwich_covariance.se_cov¶

statsmodels.stats.sandwich_covariance.se_cov(cov)[source]¶

从协方差矩阵获取标准差

只是一个简写函数 np.sqrt(np.diag(cov))

Parameters:¶

covarray_like, square

协方差矩阵

Returns:¶

stdndarray

协方差矩阵对角线的标准差