statsmodels.stats.multivariate.test_cov¶

statsmodels.stats.multivariate.test_cov(cov, nobs, cov_null)[source]¶

一个样本假设检验，用于检验协方差是否等于零协方差

原假设是 cov = cov_null，备择假设是它不等于 cov_null

Parameters:¶

covarray_like

数据的协方差矩阵，使用分母 (N - 1) 估计，即 ddof=1。

nobsint

用于估计协方差的观测值数量

cov_nullnd_array

零假设下的协方差

Returns:¶

resinstance of HolderTuple

结果包含 statistic、pvalue 和其他属性，如 df

参考文献

巴特利特，M. S. 1954。“关于各种Χ2近似的乘法因子的注记。”《皇家统计学会杂志》B辑（方法论）16（2）：296–98。

Rencher, Alvin C., 和 William F. Christensen. 2012. 《多元分析方法》: Rencher/Methods. Wiley 概率与统计系列. Hoboken, NJ, 美国: John Wiley & Sons, Inc. https://doi.org/10.1002/9781118391686.

StataCorp, L. P. Stata 多元统计：参考手册。 Stata 出版社出版。