statsmodels.stats.multivariate.test_cov_oneway¶

statsmodels.stats.multivariate.test_cov_oneway(cov_list, nobs_list)[source]¶

多个样本假设检验，检验协方差矩阵是否相等。

这通常被称为Box-M检验。

零假设和备择假设是

\[\begin{split}H0 &: \Sigma_i = \Sigma_j \text{ for all i and j} \\ H1 &: \Sigma_i \neq \Sigma_j \text{ for at least one i and j}\end{split}\]

其中 \(\Sigma_i\) 是样本 i 的协方差。

Parameters:¶

cov_listlist of array_like

样本的协方差矩阵，使用分母(N - 1)估计，即ddof=1。

nobs_listlist

用于估计每个样本协方差的观测值数量列表。

Returns:¶

resinstance of HolderTuple

结果包含卡方分布和F分布的检验统计量和p值，分别由名称以“_chi2”和“_f”结尾的标识。 属性 statistic, pvalue 指的是F检验版本。

注释

测试统计量分布的近似方法由Box提出

参考文献

Rencher, Alvin C., 和 William F. Christensen. 2012. 《多元分析方法》: Rencher/Methods. Wiley 概率与统计系列. Hoboken, NJ, 美国: John Wiley & Sons, Inc. https://doi.org/10.1002/9781118391686.

StataCorp, L. P. Stata 多元统计：参考手册。 Stata 出版社出版。