statsmodels.stats.multivariate.test_cov_blockdiagonal¶

statsmodels.stats.multivariate.test_cov_blockdiagonal(cov, nobs, block_len)[source]¶

一个样本假设检验，协方差是块对角的。

零假设和备择假设是

\[\begin{split}H0 &: \Sigma = diag(\Sigma_i) \\ H1 &: \Sigma \neq diag(\Sigma_i)\end{split}\]

其中 \(\Sigma_i\) 是具有未指定值的协方差块。

Parameters:¶

covarray_like

数据的协方差矩阵，使用分母 (N - 1) 估计，即 ddof=1。

nobsint

用于估计协方差的观测值数量

block_lenlist

每个方形块的长度列表

Returns:¶

resinstance of HolderTuple

结果包含 statistic、pvalue 和其他属性，如 df

参考文献

Rencher, Alvin C., 和 William F. Christensen. 2012. 《多元分析方法》: Rencher/Methods. Wiley 概率与统计系列. Hoboken, NJ, 美国: John Wiley & Sons, Inc. https://doi.org/10.1002/9781118391686.

StataCorp, L. P. Stata 多元统计：参考手册。 Stata 出版社出版。