statsmodels.stats.diagnostic.acorr_breusch_godfrey¶

statsmodels.stats.diagnostic.acorr_breusch_godfrey(res, nlags=None, store=False)[source]¶

Breusch-Godfrey 拉格朗日乘数检验用于残差自相关。

Parameters:¶

resRegressionResults

用于检验残差序列相关性的估计结果。

nlagsint, optional

在辅助回归中包含的滞后阶数。（nlags 是最高阶滞后）。

storebool, default False

如果 store 为 true，则返回一个包含中间结果的额外类实例。

Returns:¶

lmfloat

拉格朗日乘数检验统计量。

lmpvalfloat

拉格朗日乘数检验的p值。

fvalfloat

F检验的f统计量的值，基于参数限制的F检验的替代版本的相同检验。

fpvalfloat

F检验的p值。

res_storeResultsStore

一个保存中间结果的类实例。仅当 store=True 时返回。

注释

BG 在辅助回归的设计矩阵中将残差的滞后项添加到外生变量中，其中残差作为内生变量。参见 [1]，第12.7.1节。

参考文献

[1]

格林, W. H. 计量经济学分析. 新泽西. 普伦蒂斯霍尔; 第5版. (2002).