pymc.GARCH11#
- class pymc.GARCH11(*args, steps=None, **kwargs)[源代码]#
具有正态创新的GARCH(1,1)模型。该模型由以下内容指定：
\[y_t \sim N(0, \sigma_t^2)\]\[\sigma_t^2 = \omega + \alpha_1 * y_{t-1}^2 + \beta_1 * \sigma_{t-1}^2\]其中 sigma_t^2（误差方差）遵循 ARMA(1, 1) 模型。
- 参数:
- omega : 类似张量 的
floattensor_like offloat omega > 0, 均值方差
- alpha_1 : 类似张量 的
floattensor_like offloat alpha_1 >= 0, 自回归项系数
- beta_1 : 类似张量 的
floattensor_like offloat beta_1 >= 0, alpha_1 + beta_1 < 1, 移动平均项系数
- initial_vol : 类似张量 的
floattensor_like offloat initial_vol >= 0, 初始波动率, sigma_0
- omega : 类似张量 的
方法
GARCH11.dist(omega, alpha_1, beta_1, ...[, ...])创建一个与 cls 分布相对应的张量变量。